集中投資か分散投資か ー ポートフォリオ管理のコツ

一部のトレーダーは1つの取引に集中することがありますが、これは複数の取引を組み込んだ戦略よりも成功へのプレッシャーが非常に大きくなります。

平均回帰

相関している2つの市場の一方が相関から外れると、トレーダーは相関が元に戻ることを期待して一方を買い、もう一方を売ることができます。これを「平均回帰」といい、2つの市場が最終的に元の相関関係に戻ることで、トレーダーに全体的な利益をもたらすことを目指すものです。

一方のポジションが損失を出しても、もう一方のポジションでそれを上回る利益を生むことが期待できます。

ポートフォリオ

ポートフォリオを組むことで、相関する通貨ペアを交互に使うことができ、リスクを減らすことができます。複数の通貨ペアや市場で取引することで、1つの取引にかかるプレッシャーを軽減し、ポートフォリオ全体のリスクを分散させることができます。

リスク

複数の取引を行うことでリスクが増えることもあります。すべての取引に対する総リスクを考慮しないと、リスクが過剰になる可能性があります。そのため、複数のポジションを持つ前に、全体の取引数とリスクを十分に検討することが重要です。

トレーダーは取引量（ロットサイズ）、ストップロスのサイズ、全体的なリスクを考慮する必要があるため、単一の取引を行う場合よりも複数の取引を計画する方が少し難しくなります。